PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NET с MGNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NET с MGNI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NET (Cloudflare, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. NET operates in Software - Infrastructure (Technology), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, NET returned 19.99%/yr vs -11.57%/yr for MGNI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NET и MGNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Magnite, Inc. (MGNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 3.20%.

NET

1 день
3.16%
1 месяц
19.31%
С начала года
19.56%
6 месяцев
19.83%
1 год
37.06%
3 года*
51.62%
5 лет*
19.99%
10 лет*
—

MGNI

1 день
3.08%
1 месяц
30.66%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.74%
1 год
-2.05%
3 года*
6.80%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NET и MGNI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NET
Cloudflare, Inc.		19.56%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%
MGNI
Magnite, Inc.		3.20%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%-13.10%

Correlation

The correlation between NET and MGNI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.46

The correlation between NET and MGNI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$83.12B

MGNI:

$2.48B

EPS

NET:

-$0.25

MGNI:

$1.05

Коэффициент P/S

NET:

35.27

MGNI:

3.50

Коэффициент P/B

NET:

54.44

MGNI:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$2.33B

MGNI:

$722.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$1.71B

MGNI:

$458.33M

EBITDA (12 мес.)

NET:

$168.53M

MGNI:

$150.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cloudflare, Inc.

Magnite, Inc.

Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD
Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с TTDMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME

Доходность на риск

NET vs. MGNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг доходности на риск NET: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NET c MGNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NETMGNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.04

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.35

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.04

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

-0.05

+2.22

NET vs. MGNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MGNI равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и MGNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NET и MGNI

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и MGNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETMGNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.58%

-93.30%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.76%

-57.77%

+21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.00%

-57.95%

+12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-84.35%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-72.90%

+59.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.50%

-64.84%

+27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

38.54%

-21.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NET и MGNI

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETMGNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.92%

15.06%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.98%

41.32%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.15%

57.49%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.54%

75.03%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.76%

76.64%

-8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и MGNI

Ни NET, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и MGNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
639.76M
164.37M
(NET) Общая выручка
(MGNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и MGNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и Magnite, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
71.2%
63.3%
Активы портфеля
NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

MGNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

MGNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

MGNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

NET and MGNI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (20.92%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs MGNI's -93.30%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NET и MGNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор