Сравнение NESP.L с SPXP.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 19.21%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам NESP.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 8.81% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 6.49% |
Correlation
The correlation between NESP.L and SPXP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between NESP.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
SPXP.L
Сравнение NESP.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.11 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 15.13 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.15 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и SPXP.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -25.46% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.09% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -20.77% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.21% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -3.50% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 1.93% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и SPXP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.65% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 7.24% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 10.49% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 14.23% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 16.22% | +13.19% |
Сравнение комиссий NESP.L и SPXP.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и SPXP.L
Ни NESP.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NESP.L and SPXP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
NESP.L is categorized as Nasdaq-100, while SPXP.L is S&P 500. NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор