PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESP.L с FUQA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESP.L с FUQA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L).

NESP.L и FUQA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. FUQA.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESP.L и FUQA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESP.L и FUQA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		-4.81%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		-0.62%7.90%19.50%11.85%-0.00%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, NESP.L показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у FUQA.L с доходностью -0.62%.

NESP.L

1 день
2.47%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.62%
1 год
22.14%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUQA.L

1 день
1.18%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.20%
1 год
13.94%
3 года*
12.34%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с CNDX.LNESP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с LGUG.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с ^GSPCFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с VYM

Сравнение комиссий NESP.L и FUQA.L

И NESP.L, и FUQA.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc

Доходность на риск

NESP.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESP.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESP.LFUQA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.37

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.03

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

7.98

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESP.L vs. FUQA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESP.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUQA.L равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESP.L и FUQA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESP.LFUQA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Корреляция

Корреляция между NESP.L и FUQA.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESP.L и FUQA.L

Ни NESP.L, ни FUQA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NESP.L и FUQA.L

Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке FUQA.L в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и FUQA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NESP.LFUQA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-27.34%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.26%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-4.33%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-3.25%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.77%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NESP.L и FUQA.L

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESP.LFUQA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.59%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

8.02%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

14.31%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

13.34%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

16.40%

+13.40%