PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESP.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESP.L с IITU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

NESP.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESP.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESP.L и IITU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		-4.50%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-7.22%14.44%40.85%50.70%-20.63%11.04%

Доходность по периодам

С начала года, NESP.L показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.22%.

NESP.L

1 день
-24.45%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-2.36%
1 год
22.09%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

IITU.L

1 день
0.41%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-6.35%
1 год
25.76%
3 года*
23.98%
5 лет*
18.81%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с FUQA.LNESP.L с VUSA.ASNESP.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Сравнение комиссий NESP.L и IITU.L

NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

NESP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESP.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.09

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.62

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.11

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

5.61

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESP.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESP.L на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESP.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESP.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.09

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.09

-0.75

Корреляция

Корреляция между NESP.L и IITU.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESP.L и IITU.L

Ни NESP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NESP.L и IITU.L

Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NESP.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-28.03%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-16.76%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.45%

-13.39%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-5.17%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

6.30%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NESP.L и IITU.L

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 42.85% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESP.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.85%

5.06%

+37.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.48%

14.92%

+28.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.57%

23.48%

+24.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

21.81%

+14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.25%

21.22%

+15.03%