Сравнение NESP.L с SPX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).
NESP.L и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NESP.L или SPX5.L.
Основные характеристики
| NESP.L | SPX5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.18% | 23.21% |
| Дох-ть за 1 год | 31.40% | 30.32% |
| Дох-ть за 3 года | 12.01% | 11.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 4.68 |
| Коэф-т Мартина | 2.07 | 18.77 |
| Индекс Язвы | 14.76% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 49.09% | 11.13% |
| Макс. просадка | -26.62% | -41.23% |
| Текущая просадка | -9.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NESP.L и SPX5.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и SPX5.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESP.L показывает доходность 23.18%, а SPX5.L немного выше – 23.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESP.L и SPX5.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NESP.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и SPX5.L
NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 80.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 80.12% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и SPX5.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и SPX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и SPX5.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.