PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESN.SW с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NESN.SW с ADP

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NESN.SW (Nestlé S.A.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, NESN.SW returned 3.77%/yr vs 10.51%/yr for ADP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NESN.SW и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Nestlé S.A. (NESN.SW) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESN.SW торгуется в CHF, в то время как ADP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADP были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESN.SW показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 3.77% против 10.51% соответственно.

NESN.SW

1 день
1.46%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.79%
1 год
-6.69%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
3.77%

ADP

1 день
1.06%
1 месяц
11.79%
С начала года
-8.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.66%
3 года*
0.39%
5 лет*
2.71%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESN.SW и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESN.SW
Nestlé S.A.		2.75%8.93%-20.71%-6.62%-13.99%25.41%2.09%34.76%-1.76%18.26%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-8.74%-21.52%38.53%-9.18%0.06%46.80%-3.07%30.45%15.36%11.59%

Correlation

The correlation between NESN.SW and ADP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г.

0.21

The correlation between NESN.SW and ADP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

NESN.SW vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESN.SW c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESN.SWADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-1.08

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-1.53

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.82

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.68

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-1.20

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESN.SW vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESN.SW на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESN.SW и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESN.SWADPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-1.08

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.12

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок NESN.SW и ADP

Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки ADP в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESN.SWADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-46.31%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-41.03%

+23.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.19%

-46.31%

+16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-46.31%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-46.31%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-33.38%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-10.41%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

23.82%

-12.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NESN.SW и ADP

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.66%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESN.SWADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.27%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

21.84%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

25.73%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

23.02%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

25.69%

-9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESN.SW и ADP

Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности ADP в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.80%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.99%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NESN.SW и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NESN.SW значения в CHF, ADP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NESN.SW and ADP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор