PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESN.SW с ^SSMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NESN.SW с ^SSMI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nestlé S.A. (NESN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI).

Доходность

Сравнение доходности NESN.SW и ^SSMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Nestlé S.A. (NESN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESN.SW и ^SSMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESN.SW
Nestlé S.A.		-0.41%8.93%-20.71%-6.62%-13.99%25.41%2.09%34.76%-1.76%18.26%
^SSMI
Swiss Market Index		-3.70%14.37%4.16%3.81%-16.67%20.29%0.82%25.95%-10.15%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, NESN.SW показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у ^SSMI с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям ^SSMI по среднегодовой доходности: 3.92% против 5.21% соответственно.

NESN.SW

1 день
0.44%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
7.32%
1 год
-9.07%
3 года*
-8.26%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
3.92%

^SSMI

1 день
0.85%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
5.51%
1 год
1.42%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.82%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Swiss Market Index

Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с ROG.SWNESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS
Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW^SSMI с VTI

Доходность на риск

NESN.SW vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESN.SW c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESN.SW^SSMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.10

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.22

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.09

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

-0.25

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESN.SW vs. ^SSMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESN.SW на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^SSMI равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESN.SW и ^SSMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESN.SW^SSMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.21

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между NESN.SW и ^SSMI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок NESN.SW и ^SSMI

Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и ^SSMI.

Загрузка...

Показатели просадок

NESN.SW^SSMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-56.31%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.96%

-14.18%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-22.34%

-16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-27.54%

-10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.01%

-8.83%

-23.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-14.60%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

5.54%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NESN.SW и ^SSMI

Nestlé S.A. (NESN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESN.SW^SSMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.67%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

8.80%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

15.10%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

13.25%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

14.25%

+2.18%