Сравнение NESN.SW с ^SSMI
NESN.SW (Nestlé S.A.) is a stock, while ^SSMI (Swiss Market Index) is an index. Over the past 10 years, NESN.SW returned 3.53%/yr vs 4.96%/yr for ^SSMI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и ^SSMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у ^SSMI с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям ^SSMI по среднегодовой доходности: 3.53% против 4.96% соответственно.
NESN.SW
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- -7.75%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 3.53%
^SSMI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам NESN.SW и ^SSMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 2.15% | 8.93% | -20.71% | -6.62% | -13.99% | 25.41% | 2.09% | 34.76% | -1.76% | 18.26% |
^SSMI Swiss Market Index | -0.37% | 14.37% | 4.16% | 3.81% | -16.67% | 20.29% | 0.82% | 25.95% | -10.15% | 14.14% |
Correlation
The correlation between NESN.SW and ^SSMI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.69 |
The correlation between NESN.SW and ^SSMI shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESN.SW vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск
NESN.SW
^SSMI
Сравнение NESN.SW c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESN.SW | ^SSMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.67 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 2.08 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESN.SW | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.68 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.20 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и ^SSMI
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и ^SSMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESN.SW | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -56.31% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -12.08% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -17.31% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -22.34% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -27.54% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -5.68% | -24.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -14.56% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 3.89% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и ^SSMI
Nestlé S.A. (NESN.SW) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESN.SW | ^SSMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 3.61% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 9.46% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 11.98% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 13.38% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 14.28% | +2.33% |
Часто задаваемые вопросы
NESN.SW and ^SSMI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и ^SSMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор