Сравнение NESN.SW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nestlé S.A. (NESN.SW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NESN.SW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и SPY
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность -17.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.69% против 13.04% соответственно.
NESN.SW
-17.22%
-9.07%
-19.09%
-18.45%
-3.08%
3.69%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
NESN.SW | SPY | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | -1.11 | 2.67 |
Коэф-т Сортино | -1.45 | 3.56 |
Коэф-т Омега | 0.82 | 1.50 |
Коэф-т Кальмара | -0.52 | 3.85 |
Коэф-т Мартина | -2.15 | 17.38 |
Индекс Язвы | 8.45% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 16.43% | 12.17% |
Макс. просадка | -39.85% | -55.19% |
Текущая просадка | -34.57% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NESN.SW и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NESN.SW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESN.SW и SPY
Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SPY в 1.19%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestlé S.A. | 3.84% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% | 3.14% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и SPY
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и SPY
Nestlé S.A. (NESN.SW) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.