PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NESN.SW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NESN.SW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NESN.SW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.69%
11.66%
NESN.SW
SPY

Доходность по периодам

С начала года, NESN.SW показывает доходность -17.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.69% против 13.04% соответственно.


NESN.SW

С начала года

-17.22%

1 месяц

-9.07%

6 месяцев

-19.09%

1 год

-18.45%

5 лет (среднегодовая)

-3.08%

10 лет (среднегодовая)

3.69%

SPY

С начала года

24.91%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


NESN.SWSPY
Коэф-т Шарпа-1.112.67
Коэф-т Сортино-1.453.56
Коэф-т Омега0.821.50
Коэф-т Кальмара-0.523.85
Коэф-т Мартина-2.1517.38
Индекс Язвы8.45%1.86%
Дневная вол-ть16.43%12.17%
Макс. просадка-39.85%-55.19%
Текущая просадка-34.57%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NESN.SW и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NESN.SW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NESN.SW, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.102.57
Коэффициент Сортино NESN.SW, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.483.45
Коэффициент Омега NESN.SW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.48
Коэффициент Кальмара NESN.SW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.603.71
Коэффициент Мартина NESN.SW, с текущим значением в -2.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-2.0716.72
NESN.SW
SPY

Показатель коэффициента Шарпа NESN.SW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESN.SW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.10
2.57
NESN.SW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESN.SW и SPY

Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NESN.SW
Nestlé S.A.
3.84%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%2.95%3.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NESN.SW и SPY

Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.14%
-1.77%
NESN.SW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NESN.SW и SPY

Nestlé S.A. (NESN.SW) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.72%
4.08%
NESN.SW
SPY