PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с NWKDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с NWKDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. NWKDX управляется Nationwide. Фонд был запущен 12 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и NWKDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и NWKDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		-4.56%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%21.88%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у NWKDX с доходностью -4.56%.

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

NWKDX

1 день
2.51%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-4.09%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с QUASXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с VOONWKDX с ACMVXNWKDX с VBKNWKDX с GIIAXNWKDX с TCMSXNWKDX с BIASXNWKDX с QUASX

Сравнение комиссий NESIX и NWKDX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии NWKDX в 0.94%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NESIX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXNWKDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

-0.17

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

-0.11

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.25

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

-0.77

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. NWKDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа NWKDX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и NWKDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXNWKDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.17

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между NESIX и NWKDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и NWKDX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.75%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и NWKDX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и NWKDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXNWKDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-34.81%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.64%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-32.66%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-20.01%

+15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-8.71%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.44%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и NWKDX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXNWKDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

5.94%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

11.89%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

20.48%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

20.51%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

21.12%

+5.23%