PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с MAGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESGX с MAGKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX).

NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NESGX и MAGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESGX и MAGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.03%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.41%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у MAGKX с доходностью 0.41%.

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%

MAGKX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.19%
3 года*
8.95%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX
Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURLXMAGKX с MAAKXMAGKX с MAANXMAGKX с MACAXMAGKX с MURMXMAGKX с MURNXMAGKX с MACHX

Сравнение комиссий NESGX и MAGKX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии MAGKX в 0.83%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NESGX vs. MAGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c MAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXMAGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.88

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.39

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

0.66

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

2.51

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. MAGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MAGKX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и MAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXMAGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.88

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между NESGX и MAGKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и MAGKX

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.94%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NESGX и MAGKX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки MAGKX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и MAGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESGXMAGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-41.67%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-13.20%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-41.67%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-14.26%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-20.35%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.57%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и MAGKX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESGXMAGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

6.82%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

14.45%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

23.42%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

27.76%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

391.79%

-366.23%