Сравнение NESG.L с IUMF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).
NESG.L и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NESG.L и IUMF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESG.L и IUMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | -5.70% | 21.09% | 26.52% | 56.71% | -32.09% | 1.40% |
IUMF.L IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | -2.69% | 17.37% | 32.63% | 9.21% | -18.22% | -3.19% |
Разные валюты инструментов
NESG.L торгуется в USD, в то время как IUMF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью -2.69%.
NESG.L
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUMF.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESG.L и IUMF.L
NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUMF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NESG.L vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск
NESG.L
IUMF.L
Сравнение NESG.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESG.L | IUMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.28 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.41 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 5.47 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESG.L | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между NESG.L и IUMF.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESG.L и IUMF.L
Ни NESG.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NESG.L и IUMF.L
Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке IUMF.L в -33.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и IUMF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESG.L | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.69% | -25.23% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.71% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -5.14% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -6.54% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.94% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESG.L и IUMF.L
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) составляет 6.14%, в то время как у IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESG.L | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 7.50% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 14.40% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 20.91% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.17% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.10% | +3.55% |