Сравнение NESG.L с R1GB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L).
NESG.L и R1GB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. R1GB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NESG.L и R1GB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESG.L и R1GB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | -5.70% | 21.09% | 3.12% |
R1GB.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc | -9.62% | 17.73% | -15.89% |
Разные валюты инструментов
NESG.L торгуется в USD, в то время как R1GB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у R1GB.L с доходностью -9.62%.
NESG.L
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
R1GB.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESG.L и R1GB.L
NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии R1GB.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NESG.L vs. R1GB.L — Ранг доходности на риск
NESG.L
R1GB.L
Сравнение NESG.L c R1GB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESG.L | R1GB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.46 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.15 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.02 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESG.L | R1GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.24 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между NESG.L и R1GB.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESG.L и R1GB.L
Ни NESG.L, ни R1GB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NESG.L и R1GB.L
Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке R1GB.L в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и R1GB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESG.L | R1GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.69% | -33.43% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -15.75% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -14.18% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -16.33% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.28% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESG.L и R1GB.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESG.L | R1GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.55% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 11.78% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 19.80% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 25.42% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 25.42% | -2.77% |