PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NESG.L с R1GB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и R1GB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и R1GB.L


2026 (YTD)20252024
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
-5.70%21.09%3.12%
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc
-9.62%17.73%-15.89%
Разные валюты инструментов

NESG.L торгуется в USD, в то время как R1GB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у R1GB.L с доходностью -9.62%.


NESG.L

1 день
3.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.89%
3 года*
23.40%
5 лет*
10 лет*

R1GB.L

1 день
2.73%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-8.11%
1 год
18.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий NESG.L и R1GB.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии R1GB.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NESG.L vs. R1GB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c R1GB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NESG.LR1GB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.46

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.15

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

4.02

+3.44

NESG.L vs. R1GB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа R1GB.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и R1GB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NESG.LR1GB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.95

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.24

+0.75

Корреляция

Корреляция между NESG.L и R1GB.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и R1GB.L

Ни NESG.L, ни R1GB.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и R1GB.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке R1GB.L в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и R1GB.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NESG.LR1GB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-33.43%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-15.75%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-14.18%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-16.33%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.28%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и R1GB.L

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NESG.LR1GB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.55%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.78%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

19.80%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

25.42%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

25.42%

-2.77%