Сравнение NESG.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
NESG.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NESG.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESG.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | -5.70% | 21.09% | 26.52% | 56.71% | -32.09% | 1.40% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.13% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%.
NESG.L
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESG.L и CNDX.L
NESG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
NESG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
NESG.L
CNDX.L
Сравнение NESG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESG.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.83 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.26 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 12.14 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.03 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между NESG.L и CNDX.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESG.L и CNDX.L
Ни NESG.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок NESG.L и CNDX.L
Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.69% | -35.17% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.06% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -7.55% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -5.35% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.95% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESG.L и CNDX.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеют волатильность 6.14% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESG.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.11% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 11.94% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 19.67% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 20.86% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 20.01% | +2.64% |