PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESG.L с EQQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESG.L с EQQB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE).

NESG.L и EQQB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. EQQB.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и EQQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и EQQB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-5.70%21.09%26.52%56.71%-23.51%
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-5.86%20.72%26.03%56.05%-22.14%
Разные валюты инструментов

NESG.L торгуется в USD, в то время как EQQB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESG.L показывает доходность -5.70%, а EQQB.DE немного ниже – -5.86%.

NESG.L

1 день
3.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.89%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQB.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-3.44%
1 год
23.29%
3 года*
22.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с FPX.LNESG.L с R1GB.LNESG.L с IUMD.LNESG.L с SWRD.L
Часто сравнивают с EQQB.DE:
EQQB.DE с EQQQ.DEEQQB.DE с VUSA.DEEQQB.DE с SXRV.DEEQQB.DE с QQQEQQB.DE с XNAS.DEEQQB.DE с SXR8.DEEQQB.DE с NQSE.DE

Сравнение комиссий NESG.L и EQQB.DE

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQQB.DE в 0.30%.

EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

NESG.L vs. EQQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EQQB.DE
Ранг доходности на риск EQQB.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQB.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQB.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQB.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQB.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c EQQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESG.LEQQB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.70

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.63

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

9.90

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESG.L vs. EQQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQB.DE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и EQQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESG.LEQQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между NESG.L и EQQB.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и EQQB.DE

Ни NESG.L, ни EQQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и EQQB.DE

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, что больше максимальной просадки EQQB.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и EQQB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

NESG.LEQQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-26.59%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-10.08%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-7.52%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-6.99%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.36%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и EQQB.DE

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESG.LEQQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.27%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.96%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

20.34%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

20.97%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

20.97%

+1.68%