PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESG.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESG.L с XNAS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L).

NESG.L и XNAS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-5.70%21.09%26.52%56.71%-0.06%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%26.60%56.41%-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью -5.13%.

NESG.L

1 день
3.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.89%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с FPX.LNESG.L с R1GB.LNESG.L с IUMD.LNESG.L с SWRD.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L

Сравнение комиссий NESG.L и XNAS.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

NESG.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESG.LXNAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.84

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.71

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

10.04

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESG.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESG.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.33

-0.82

Корреляция

Корреляция между NESG.L и XNAS.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и XNAS.L

Ни NESG.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и XNAS.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и XNAS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NESG.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-22.92%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.62%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-7.52%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-3.12%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.95%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и XNAS.L

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеют волатильность 6.14% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESG.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.98%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.91%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

19.82%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

19.42%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

19.42%

+3.23%