Сравнение NESG.L с IUMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L).
NESG.L и IUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NESG.L и IUMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESG.L и IUMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | -5.70% | 21.09% | 26.52% | 56.71% | -32.09% | 1.40% |
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | -2.58% | 17.13% | 32.70% | 9.78% | -18.13% | -4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у IUMD.L с доходностью -2.58%.
NESG.L
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUMD.L
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESG.L и IUMD.L
NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NESG.L vs. IUMD.L — Ранг доходности на риск
NESG.L
IUMD.L
Сравнение NESG.L c IUMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESG.L | IUMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.29 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.49 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 5.72 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESG.L | IUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NESG.L и IUMD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESG.L и IUMD.L
NESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.90% | 0.87% | 0.50% | 1.14% | 1.41% | 0.40% | 0.67% | 1.13% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок NESG.L и IUMD.L
Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке IUMD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и IUMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESG.L | IUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.69% | -33.67% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -13.30% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -5.55% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -8.91% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.78% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESG.L и IUMD.L
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) составляет 6.14%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESG.L | IUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 7.98% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 14.45% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 20.99% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.32% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 20.28% | +2.37% |