PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESG.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESG.L с SWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L).

NESG.L и SWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и SWRD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-5.70%21.09%26.52%56.71%-32.09%1.40%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-2.26%21.09%19.26%24.41%-17.81%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у SWRD.L с доходностью -2.26%.

NESG.L

1 день
3.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.89%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWRD.L

1 день
2.82%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
20.62%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с FPX.LNESG.L с R1GB.LNESG.L с IUMD.L
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с VOOSWRD.L с EIMI.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Сравнение комиссий NESG.L и SWRD.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

NESG.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESG.LSWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.88

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.32

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

9.59

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESG.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESG.LSWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.74

-0.23

Корреляция

Корреляция между NESG.L и SWRD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и SWRD.L

Ни NESG.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и SWRD.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке SWRD.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и SWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NESG.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-34.10%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.47%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-5.12%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-5.11%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.11%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и SWRD.L

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESG.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.33%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

8.89%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

15.50%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

15.48%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

17.33%

+5.32%