PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с IDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. NERD is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -8.51%/yr vs 12.17%/yr for IDV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NERD charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности NERD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 13.60%.

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
-0.98%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
36.40%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и IDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%16.63%

Correlation

The correlation between NERD and IDV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.52

The correlation between NERD and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NERD и IDV

Секторы
NERD
IDV

Коммуникационные услуги

90.2%
9.9%

Технологии

4.6%
0.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.9%

Промышленность

1.3%
6.9%

Финансовые услуги

0.0%
30.6%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

14.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

11.5%

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
IDV
9.9%

Технологии

NERD
4.6%
IDV
0.9%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
IDV
9.9%

Промышленность

NERD
1.3%
IDV
6.9%

Финансовые услуги

NERD
0.0%
IDV
30.6%

Сырьевые материалы

NERD

-

IDV
6.3%

Потребительский защитный сектор

NERD

-

IDV
7.2%

Энергетика

NERD

-

IDV
14.8%

Здравоохранение

NERD

-

IDV

-

Недвижимость

NERD

-

IDV
2.3%

Коммунальные услуги

NERD

-

IDV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

NERD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
2.69

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.52

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.49

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.13

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

15.32

-16.55

NERD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и IDV

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-70.14%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.19%

-8.52%

-22.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-11.86%

-19.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.08%

-29.19%

-28.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.82%

-1.70%

-45.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.92%

-15.38%

-20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.50%

2.30%

+15.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и IDV

Roundhill Video Games ETF (NERD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 4.21% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.24%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

10.88%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

13.10%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

15.58%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

17.92%

+7.57%

Сравнение комиссий NERD и IDV

NERD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и IDV

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IDV в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NERD and IDV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.24%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs IDV's -70.14%.

On 5-year performance, IDV leads with 12.17% vs -8.51% for NERD. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDV has performed better with a 12.17% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.

IDV has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.77% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор