PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с CHAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, NERD returned 8.71%/yr vs 53.04%/yr for CHAT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NERD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности NERD и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -21.02%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 65.84%.

NERD

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-21.02%
6 месяцев
-21.00%
1 год
-27.05%
3 года*
8.71%
5 лет*
-8.66%
10 лет*
—

CHAT

1 день
2.11%
1 месяц
3.82%
С начала года
65.84%
6 месяцев
64.65%
1 год
110.84%
3 года*
53.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и CHAT

2026 (YTD)202520242023
NERD
Roundhill Video Games ETF		-21.02%23.14%28.52%1.20%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		65.84%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between NERD and CHAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.60

The correlation between NERD and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NERD и CHAT

Секторы
NERD
CHAT

Коммуникационные услуги

90.2%
16.1%

Технологии

4.6%
77.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
2.4%

Промышленность

1.3%
3.5%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
CHAT
16.1%

Технологии

NERD
4.6%
CHAT
77.8%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
CHAT
2.4%

Промышленность

NERD
1.3%
CHAT
3.5%

Финансовые услуги

NERD
0.0%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

NERD

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

CHAT

-

Энергетика

NERD

-

CHAT

-

Здравоохранение

NERD

-

CHAT

-

Недвижимость

NERD

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

NERD

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

NERD vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 11
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
3.20

-4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
3.44

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.48

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

6.85

-7.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

18.87

-20.35

NERD vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и CHAT

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-31.34%

-34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-16.28%

-16.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-31.34%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.78%

-6.04%

-42.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.97%

-5.39%

-30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

5.89%

+12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.44%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 18.80%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

18.80%

-14.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

29.53%

-14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

34.79%

-15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

31.21%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

31.21%

-5.75%

Сравнение комиссий NERD и CHAT

NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и CHAT

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CHAT в 1.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.72%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.80%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

NERD and CHAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (18.80%) compared to NERD (4.44%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 53.04% vs 8.71% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 53.04% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.80% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Roundhill. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор