PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEO.TO с AREC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEO.TO с AREC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and AREC (American Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEO.TO in Specialty Chemicals, AREC in Coking Coal. Over the past 5 years, NEO.TO returned 16.08%/yr vs -2.80%/yr for AREC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEO.TO и AREC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и American Resources Corporation (AREC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEO.TO торгуется в CAD, в то время как AREC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AREC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEO.TO показывает доходность 106.26%, что значительно выше, чем у AREC с доходностью -11.52%.

NEO.TO

1 день
3.43%
1 месяц
9.90%
С начала года
106.26%
6 месяцев
93.76%
1 год
195.65%
3 года*
63.99%
5 лет*
16.08%
10 лет*
—

AREC

1 день
2.41%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-22.70%
1 год
235.69%
3 года*
9.24%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEO.TO и AREC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		106.26%101.35%10.42%-16.66%-51.09%50.37%16.30%-17.14%-12.01%
AREC
American Resources Corporation		-11.52%134.33%-26.48%10.19%-22.02%-7.74%202.18%-93.96%21,576.81%

Correlation

The correlation between NEO.TO and AREC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.17

The correlation between NEO.TO and AREC shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEO.TO:

-CA$0.24

AREC:

-$0.45

Коэффициент P/S

NEO.TO:

2.66

AREC:

1.24K

Общая выручка (12 мес.)

NEO.TO:

CA$511.45M

AREC:

$145.03K

Валовая прибыль (12 мес.)

NEO.TO:

CA$147.42M

AREC:

$140.16K

EBITDA (12 мес.)

NEO.TO:

CA$61.97M

AREC:

-$22.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neo Performance Materials Inc.

American Resources Corporation

Часто сравнивают с NEO.TO:
NEO.TO с APLENEO.TO с LUNRNEO.TO с AC.TONEO.TO с VALENEO.TO с APLDNEO.TO с TXG.TONEO.TO с METC
Часто сравнивают с AREC:
AREC с USARAREC с MPAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPC

Доходность на риск

NEO.TO vs. AREC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEO.TO
Ранг доходности на риск NEO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEO.TO c AREC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и American Resources Corporation (AREC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEO.TOARECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.73

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.68

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

3.29

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

4.99

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEO.TO vs. AREC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEO.TO на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа AREC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEO.TO и AREC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEO.TOARECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.73

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NEO.TO и AREC

Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки AREC в -96.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и AREC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEO.TOARECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.44%

-96.91%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-72.12%

+39.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-78.93%

+41.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

-87.08%

+14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-83.81%

+73.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-79.72%

+44.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

47.48%

-31.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NEO.TO и AREC

Текущая волатильность для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) составляет 24.69%, в то время как у American Resources Corporation (AREC) волатильность равна 32.49%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AREC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEO.TOARECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.69%

32.49%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.28%

73.95%

-29.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.94%

137.58%

-73.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.45%

107.32%

-53.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

741.83%

-689.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEO.TO и AREC

Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как AREC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AREC
American Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		1.25%2.57%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%3.20%2.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEO.TO и AREC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
152.42M
50.17K
(NEO.TO) Общая выручка
(AREC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEO.TO значения в CAD, AREC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NEO.TO and AREC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и AREC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор