PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEMKY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEMKY с SPY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NEMKY (Nemetschek SE) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, NEMKY returned 1.62%/yr vs 19.32%/yr for SPY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NEMKY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nemetschek SE (NEMKY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEMKY показывает доходность -35.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.58%.

NEMKY

1 день
3.92%
1 месяц
13.90%
6 месяцев
-35.36%
С начала года
-35.36%
1 год
-50.25%
3 года*
1.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.99%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.04%
С начала года
9.58%
1 год
19.66%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEMKY и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
NEMKY
Nemetschek SE		-35.36%7.10%30.43%66.83%-45.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.58%17.72%24.89%26.18%-13.82%

Correlation

The correlation between NEMKY and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nemetschek SE

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NEMKY:
NEMKY с HAGHYNEMKY с 1SIE.MINEMKY с 1HEI.MINEMKY с 1ALV.MINEMKY с DB1.DENEMKY с CBK.DENEMKY с DBK.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NEMKY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMKY
Ранг доходности на риск NEMKY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMKY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMKY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMKY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMKY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMKY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMKY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nemetschek SE (NEMKY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEMKYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.57

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.18

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.22

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

9.66

-10.97

NEMKY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMKY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMKY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEMKY и SPY

Максимальная просадка NEMKY за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMKY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMKYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-55.19%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-8.88%

-54.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.42%

-18.76%

-45.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.35%

-1.89%

-51.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-9.02%

-14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.41%

2.04%

+36.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMKY и SPY

Nemetschek SE (NEMKY) имеет более высокую волатильность в 38.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что NEMKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMKYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.33%

3.67%

+34.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.23%

10.06%

+62.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.99%

12.63%

+62.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.79%

17.17%

+44.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.79%

17.93%

+43.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMKY и SPY

Дивидендная доходность NEMKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SPY в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMKY
Nemetschek SE		1.08%0.52%0.47%0.00%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NEMKY and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEMKY has higher volatility (38.33%) compared to SPY (3.67%). In terms of maximum drawdown, NEMKY dropped -64.42% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEMKY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор