PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMKY с 1HEI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEMKY с 1HEI.MI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEMKY (Nemetschek SE) and 1HEI.MI (Heidelberg Materials AG) are both stocks. NEMKY operates in Software - Application (Technology), while 1HEI.MI operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 3 years, NEMKY returned 11.22%/yr vs 44.12%/yr for 1HEI.MI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEMKY и 1HEI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nemetschek SE (NEMKY) и Heidelberg Materials AG (1HEI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEMKY торгуется в USD, в то время как 1HEI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1HEI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEMKY показывает доходность -33.43%, что значительно ниже, чем у 1HEI.MI с доходностью -17.88%.

NEMKY

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
-33.43%
6 месяцев
-34.55%
1 год
-51.96%
3 года*
11.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

1HEI.MI

1 день
0.53%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-16.66%
1 год
2.77%
3 года*
44.12%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEMKY и 1HEI.MI

2026 (YTD)2025202420232022
NEMKY
Nemetschek SE		-33.43%7.10%30.43%66.83%-45.31%
1HEI.MI
Heidelberg Materials AG		-17.88%115.21%41.45%61.20%-21.28%

Correlation

The correlation between NEMKY and 1HEI.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nemetschek SE

Heidelberg Materials AG

Часто сравнивают с NEMKY:
NEMKY с SPYNEMKY с HAGHYNEMKY с 1SIE.MINEMKY с 1ALV.MINEMKY с DB1.DENEMKY с CBK.DENEMKY с DBK.DE
Часто сравнивают с 1HEI.MI:
1HEI.MI с PARRO.PA1HEI.MI с RYCEY1HEI.MI с NFLX1HEI.MI с FRES.L1HEI.MI с HOOD1HEI.MI с CCH.L1HEI.MI с 1SIE.MI

Доходность на риск

NEMKY vs. 1HEI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMKY
Ранг доходности на риск NEMKY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMKY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMKY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMKY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMKY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMKY: 66
Ранг коэф-та Мартина
1HEI.MI
Ранг доходности на риск 1HEI.MI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1HEI.MI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1HEI.MI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1HEI.MI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1HEI.MI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1HEI.MI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMKY c 1HEI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nemetschek SE (NEMKY) и Heidelberg Materials AG (1HEI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMKY1HEI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.17

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
0.49

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.17

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

0.41

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMKY vs. 1HEI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMKY на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа 1HEI.MI равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMKY и 1HEI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMKY1HEI.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.17

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.40

-0.46

Просадки

Сравнение просадок NEMKY и 1HEI.MI

Максимальная просадка NEMKY за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки 1HEI.MI в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMKY и 1HEI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMKY1HEI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-71.30%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.77%

-36.07%

-23.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.77%

-36.07%

-23.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.96%

-26.43%

-25.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-20.72%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.07%

15.00%

+20.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMKY и 1HEI.MI

Nemetschek SE (NEMKY) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Heidelberg Materials AG (1HEI.MI) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что NEMKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1HEI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMKY1HEI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

12.23%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.06%

30.70%

+31.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.19%

36.95%

+49.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.65%

37.38%

+22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.65%

36.66%

+22.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMKY и 1HEI.MI

Дивидендная доходность NEMKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности 1HEI.MI в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
1HEI.MI
Heidelberg Materials AG		2.01%1.50%2.55%3.22%4.47%3.59%4.52%3.23%3.64%1.75%
NEMKY
Nemetschek SE		1.05%0.52%0.47%0.00%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEMKY и 1HEI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nemetschek SE и Heidelberg Materials AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NEMKY значения в USD, 1HEI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NEMKY and 1HEI.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEMKY и 1HEI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор