PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMKY с HAGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEMKY с HAGHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEMKY (Nemetschek SE) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. NEMKY operates in Software - Application (Technology), while HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, NEMKY returned 11.22%/yr vs 43.28%/yr for HAGHY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEMKY и HAGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nemetschek SE (NEMKY) и Hensoldt AG (HAGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEMKY показывает доходность -33.43%, что значительно ниже, чем у HAGHY с доходностью 4.58%.

NEMKY

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
-33.43%
6 месяцев
-34.55%
1 год
-51.96%
3 года*
11.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAGHY

1 день
-1.53%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.58%
6 месяцев
13.65%
1 год
-26.16%
3 года*
43.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEMKY и HAGHY

2026 (YTD)2025202420232022
NEMKY
Nemetschek SE		-33.43%7.10%30.43%66.83%-45.31%
HAGHY
Hensoldt AG		4.58%144.40%31.10%15.83%-18.22%

Correlation

The correlation between NEMKY and HAGHY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEMKY:

$8.77B

HAGHY:

$21.35B

EPS

NEMKY:

$0.39

HAGHY:

$0.08

Коэффициент P/E

NEMKY:

38.96

HAGHY:

116.93

Коэффициент PEG

NEMKY:

3.19

HAGHY:

2.62

Коэффициент P/S

NEMKY:

7.17

HAGHY:

4.54

Коэффициент P/B

NEMKY:

8.65

HAGHY:

21.81

Общая выручка (12 мес.)

NEMKY:

$1.22B

HAGHY:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEMKY:

$650.37M

HAGHY:

$535.68M

EBITDA (12 мес.)

NEMKY:

$392.92M

HAGHY:

$413.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nemetschek SE

Hensoldt AG

Часто сравнивают с NEMKY:
NEMKY с SPYNEMKY с 1SIE.MINEMKY с 1HEI.MINEMKY с 1ALV.MINEMKY с DB1.DENEMKY с CBK.DENEMKY с DBK.DE
Часто сравнивают с HAGHY:
HAGHY с RNMBYHAGHY с 1SIE.MIHAGHY с 1DTE.MIHAGHY с 1HEI.MIHAGHY с DBK.DEHAGHY с CBK.DEHAGHY с DB1.DE

Доходность на риск

NEMKY vs. HAGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMKY
Ранг доходности на риск NEMKY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMKY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMKY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMKY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMKY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMKY: 66
Ранг коэф-та Мартина
HAGHY
Ранг доходности на риск HAGHY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGHY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGHY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGHY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGHY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGHY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMKY c HAGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nemetschek SE (NEMKY) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMKYHAGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.46

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
-0.36

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.96

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.61

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.02

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMKY vs. HAGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMKY на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа HAGHY равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMKY и HAGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMKYHAGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.55

-0.62

Просадки

Сравнение просадок NEMKY и HAGHY

Максимальная просадка NEMKY за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMKY и HAGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMKYHAGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-42.91%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.77%

-42.91%

-16.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.77%

-42.91%

-16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.96%

-32.75%

-19.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-20.38%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.07%

25.76%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMKY и HAGHY

Nemetschek SE (NEMKY) и Hensoldt AG (HAGHY) имеют волатильность 19.00% и 18.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMKYHAGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

18.14%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.06%

40.73%

+21.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.19%

57.38%

+28.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.65%

56.66%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.65%

56.66%

+2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMKY и HAGHY

Дивидендная доходность NEMKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности HAGHY в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022
HAGHY
Hensoldt AG		0.72%0.63%1.20%1.19%1.10%
NEMKY
Nemetschek SE		1.05%0.52%0.47%0.00%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEMKY и HAGHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nemetschek SE и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
318.24M
496.00M
(NEMKY) Общая выручка
(HAGHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEMKY и HAGHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nemetschek SE и Hensoldt AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
50.8%
13.9%
Активы портфеля
NEMKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nemetschek SE сообщила о валовой прибыли в 161.71M при выручке в 318.24M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

HAGHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

NEMKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nemetschek SE сообщила об операционной прибыли в 80.52M при выручке в 318.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.

HAGHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.

NEMKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nemetschek SE сообщила о чистой прибыли в 61.36M при выручке в 318.24M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

HAGHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

Часто задаваемые вопросы

NEMKY and HAGHY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEMKY has higher volatility (19.00%) compared to HAGHY (18.14%). In terms of maximum drawdown, NEMKY dropped -59.77% vs HAGHY's -42.91%.

HAGHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEMKY и HAGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор