PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEM с XGD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Corporation) is a stock, while XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 13.23%/yr for XGD.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NEM и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEM торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью -4.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEM имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции XGD.TO немного отстают с 13.23%.

NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-15.55%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
81.14%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%

XGD.TO

1 день
2.69%
1 месяц
-16.52%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-3.04%
1 год
55.75%
3 года*
39.72%
5 лет*
17.61%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation		0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-4.25%156.14%10.29%6.44%-8.90%-5.76%24.05%46.20%-11.54%8.29%

Correlation

The correlation between NEM and XGD.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.84

The correlation between NEM and XGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW

Доходность на риск

NEM vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEMXGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.26

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.67

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.63

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

4.60

+2.98

NEM vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа XGD.TO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEM и XGD.TO

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке XGD.TO в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и XGD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-80.30%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-34.40%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-34.40%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-44.90%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-47.12%

-15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-29.21%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.37%

-40.83%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

12.14%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и XGD.TO

Newmont Corporation (NEM) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеют волатильность 15.74% и 16.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

16.16%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

36.18%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.44%

44.61%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

33.65%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

34.19%

+1.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и XGD.TO

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XGD.TO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.64%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

NEM and XGD.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и XGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор