Сравнение NEM с FFH.TO
NEM (Newmont Corporation) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 14.20%/yr for FFH.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и FFH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEM торгуется в USD, в то время как FFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -14.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEM имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции FFH.TO немного впереди с 14.20%.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
FFH.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 30.33%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам NEM и FFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -14.58% | 38.55% | 53.28% | 58.73% | 23.67% | 47.33% | -25.54% | 8.10% | -15.60% | 13.09% |
Correlation
The correlation between NEM and FFH.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
FFH.TO:
$205.21
NEM:
15.82
FFH.TO:
7.89
NEM:
0.41
FFH.TO:
0.13
NEM:
4.83
FFH.TO:
1.22
NEM:
$17.23B
FFH.TO:
$29.34B
NEM:
$8.97B
FFH.TO:
$6.18B
NEM:
$13.78B
FFH.TO:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск
NEM
FFH.TO
Сравнение NEM c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | FFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.23 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -0.50 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и FFH.TO
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FFH.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и FFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -59.23% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -19.52% | -9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -19.52% | -17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -20.30% | -42.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -59.23% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -14.91% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -11.26% | -30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 8.95% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и FFH.TO
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 5.87% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 17.42% | +20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 22.76% | +24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 24.69% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 26.45% | +9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и FFH.TO
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FFH.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и FFH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and FFH.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEM и FFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор