Сравнение FFH.TO с FRFHF
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FFH.TO returned 14.78%/yr vs 14.92%/yr for FRFHF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и FRFHF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFH.TO торгуется в CAD, в то время как FRFHF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRFHF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFH.TO показывает доходность -11.06%, а FRFHF немного выше – -11.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFH.TO имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции FRFHF немного впереди с 14.92%.
FFH.TO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -3.85%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 36.08%
- 10 лет*
- 14.78%
- Всё время*
- 18.66%
FRFHF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- -5.62%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 14.92%
- Всё время*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и FRFHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -11.06% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | -11.05% | 32.45% | 66.38% | 53.81% | 30.98% | 48.15% | -27.51% | 4.40% | -8.33% | 3.80% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and FRFHF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.82 |
The correlation between FFH.TO and FRFHF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$47.59B
FRFHF:
$33.91B
FFH.TO:
$205.56
FRFHF:
$206.42
FFH.TO:
8.01
FRFHF:
7.97
FFH.TO:
0.13
FRFHF:
0.20
FFH.TO:
1.24
FRFHF:
1.22
FFH.TO:
1.43
FRFHF:
1.43
FFH.TO:
$29.34B
FRFHF:
$29.68B
FFH.TO:
$6.18B
FRFHF:
$6.18B
FFH.TO:
$7.83B
FRFHF:
$7.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. FRFHF — Ранг доходности на риск
FFH.TO
FRFHF
Сравнение FFH.TO c FRFHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFH.TO | FRFHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.28 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.59 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и FRFHF
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке FRFHF в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и FRFHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | FRFHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -58.15% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -18.91% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -18.91% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -18.91% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -56.17% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -11.40% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -13.55% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 8.94% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и FRFHF
Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | FRFHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.86% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 17.41% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 22.19% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 26.29% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 27.64% | -2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и FRFHF
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FRFHF в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.90% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | 0.91% | 0.79% | 1.08% | 1.09% | 1.68% | 2.03% | 2.93% | 2.13% | 2.27% | 1.89% | 2.09% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и FRFHF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Fairfax Financial Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и FRFHF
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
FRFHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FRFHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
FRFHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and FRFHF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и FRFHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор