PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с FRFHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FFH.TO с FRFHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF).

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и FRFHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFH.TO и FRFHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-9.56%32.22%66.26%54.96%31.51%47.29%-27.31%3.63%-8.51%5.45%
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		-9.45%32.42%66.57%54.09%31.95%46.89%-27.00%3.53%-8.27%4.25%
Разные валюты инструментов

FFH.TO торгуется в CAD, в то время как FRFHF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRFHF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFH.TO:

CA$50.48B

FRFHF:

$36.40B

EPS

FFH.TO:

CA$218.50

FRFHF:

$236.54

Коэффициент P/E

FFH.TO:

10.74

FRFHF:

7.15

Коэффициент PEG

FFH.TO:

0.18

FRFHF:

0.18

Коэффициент P/S

FFH.TO:

1.48

FRFHF:

0.73

Коэффициент P/B

FFH.TO:

1.92

FRFHF:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

FFH.TO:

CA$34.77B

FRFHF:

$46.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFH.TO:

CA$16.55B

FRFHF:

$22.64B

EBITDA (12 мес.)

FFH.TO:

CA$7.92B

FRFHF:

$7.92B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFH.TO показывает доходность -9.56%, а FRFHF немного выше – -9.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFH.TO имеют среднегодовую доходность 14.47%, а акции FRFHF немного впереди с 14.56%.

FFH.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-2.63%
1 год
10.38%
3 года*
39.32%
5 лет*
35.38%
10 лет*
14.47%

FRFHF

1 день
-0.71%
1 месяц
0.42%
С начала года
-9.45%
6 месяцев
-2.40%
1 год
10.88%
3 года*
39.41%
5 лет*
35.49%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

Fairfax Financial Holdings Ltd

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TOFFH.TO с OLY.TO
Часто сравнивают с FRFHF:
FRFHF с BRK-BFRFHF с BNFRFHF с MKLFRFHF с VOOFRFHF с KKRFRFHF с PGRFRFHF с WRB

Доходность на риск

FFH.TO vs. FRFHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FRFHF
Ранг доходности на риск FRFHF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFHF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFHF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFHF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c FRFHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFH.TOFRFHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.50

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.80

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

2.13

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFH.TO vs. FRFHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRFHF равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и FRFHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFH.TOFRFHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

1.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между FFH.TO и FRFHF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и FRFHF

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что сопоставимо с доходностью FRFHF в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.89%0.82%1.01%1.10%1.56%2.05%3.01%2.17%2.07%1.97%2.24%1.82%
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		0.89%0.79%1.08%1.09%1.68%2.03%2.93%2.13%2.27%1.89%2.09%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и FRFHF

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -88.18%, что больше максимальной просадки FRFHF в -56.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и FRFHF.

Загрузка...

Показатели просадок

FFH.TOFRFHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.18%

-58.92%

-29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-14.09%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-20.88%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

-58.92%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-10.98%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.48%

-12.48%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

6.82%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и FRFHF

Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) имеют волатильность 7.04% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFH.TOFRFHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.11%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

16.34%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

22.03%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

23.72%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

25.32%

+0.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFH.TO и FRFHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Fairfax Financial Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.72B
23.61B
(FFH.TO) Общая выручка
(FRFHF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FFH.TO значения в CAD, FRFHF значения в USD

Сравнение рентабельности FFH.TO и FRFHF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fairfax Financial Holdings Limited и Fairfax Financial Holdings Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.0%
49.6%
Активы портфеля
FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 11.72B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FRFHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 11.72B при выручке в 23.61B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

FRFHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 23.61B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

FRFHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 23.61B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.