Сравнение FFH.TO с FRFHF
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FFH.TO returned 14.90%/yr vs 15.06%/yr for FRFHF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и FRFHF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFH.TO торгуется в CAD, в то время как FRFHF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRFHF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFH.TO показывает доходность -15.38%, а FRFHF немного выше – -15.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFH.TO имеют среднегодовую доходность 14.90%, а акции FRFHF немного впереди с 15.06%.
FFH.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 14.90%
FRFHF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 32.13%
- 5 лет*
- 32.95%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и FRFHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -15.38% | 32.22% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.29% | -27.31% | 3.63% | -8.51% | 5.45% |
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | -15.08% | 32.42% | 66.57% | 54.09% | 31.95% | 46.89% | -27.00% | 3.53% | -8.27% | 4.25% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and FRFHF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between FFH.TO and FRFHF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$49.10B
FRFHF:
$35.39B
FFH.TO:
CA$205.21
FRFHF:
$218.52
FFH.TO:
10.70
FRFHF:
7.24
FFH.TO:
0.17
FRFHF:
0.18
FFH.TO:
1.65
FRFHF:
1.11
FFH.TO:
1.90
FRFHF:
1.37
FFH.TO:
CA$29.34B
FRFHF:
$29.68B
FFH.TO:
CA$6.18B
FRFHF:
$6.18B
FFH.TO:
CA$7.83B
FRFHF:
$7.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. FRFHF — Ранг доходности на риск
FFH.TO
FRFHF
Сравнение FFH.TO c FRFHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFH.TO | FRFHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.15 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.33 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFH.TO | FRFHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 1.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и FRFHF
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -88.18%, что больше максимальной просадки FRFHF в -56.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и FRFHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | FRFHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.18% | -56.12% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -18.70% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -18.70% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -18.70% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -56.12% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -15.29% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -11.08% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 8.23% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и FRFHF
Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | FRFHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.41% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 17.56% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 21.95% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 24.07% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 25.36% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и FRFHF
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что сопоставимо с доходностью FRFHF в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.95% | 0.82% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.05% | 3.01% | 2.17% | 2.07% | 1.97% | 2.24% | 1.82% |
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | 0.95% | 0.79% | 1.08% | 1.09% | 1.68% | 2.03% | 2.93% | 2.13% | 2.27% | 1.89% | 2.09% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и FRFHF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Fairfax Financial Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и FRFHF
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
FRFHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FRFHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
FRFHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FFH.TO and FRFHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и FRFHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор