Сравнение FFH.TO с BRK-B
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FFH.TO in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.10%/yr vs 14.22%/yr for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFH.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FFH.TO показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FFH.TO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.10% против 14.22% соответственно.
FFH.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -14.41%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- -2.16%
- 3 года*
- 32.44%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- 15.10%
BRK-B
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -14.41% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.36% | 5.81% | 38.01% | 12.92% | 10.67% | 27.79% | 0.64% | 5.48% | 11.74% | 13.88% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between FFH.TO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$49.66B
BRK-B:
$1.05T
FFH.TO:
CA$205.21
BRK-B:
$33.62
FFH.TO:
10.82
BRK-B:
14.52
FFH.TO:
0.18
BRK-B:
0.56
FFH.TO:
1.67
BRK-B:
2.81
FFH.TO:
1.93
BRK-B:
1.45
FFH.TO:
CA$29.34B
BRK-B:
$375.39B
FFH.TO:
CA$6.18B
BRK-B:
$94.36B
FFH.TO:
CA$7.83B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FFH.TO
BRK-B
Сравнение FFH.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFH.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.15 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.32 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFH.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и BRK-B
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки BRK-B в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -22.96% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -11.97% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -17.44% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -22.78% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -22.96% | -33.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -11.21% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -5.29% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 5.57% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и BRK-B
Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.32% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 11.71% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 15.19% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 16.12% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 18.32% | +7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и BRK-B
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.94% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и BRK-B
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор