Сравнение NELS с MTUM
NELS (Nelson Select ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - NELS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Nelson Capital Management, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. NELS is actively managed, while MTUM is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NELS charges 1.69%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности NELS и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NELS показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 22.55%.
NELS
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение доходности по годам NELS и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 9.49% | 2.42% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 22.55% | -1.52% |
Correlation
The correlation between NELS and MTUM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NELS vs. MTUM — Ранг доходности на риск
NELS
MTUM
Сравнение NELS c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelson Select ETF (NELS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.81 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок NELS и MTUM
Максимальная просадка NELS за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELS и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NELS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -34.08% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -6.99% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -6.21% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NELS и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NELS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 20.03% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 20.77% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 21.12% | -6.32% |
Сравнение комиссий NELS и MTUM
NELS берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELS и MTUM
NELS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
NELS Nelson Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NELS and MTUM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.69% for NELS.
MTUM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for NELS.
NELS is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Nelson Capital Management and iShares. Their fees differ too: 1.69% for NELS and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для NELS и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор