PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NELS с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NELS и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nelson Select ETF (NELS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NELS показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 8.24%.


NELS

1 день
-2.87%
1 месяц
1.32%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USPX

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
21.51%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NELS и USPX


2026 (YTD)2025
NELS
Nelson Select ETF
9.49%2.42%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
8.24%2.76%

Correlation

The correlation between NELS and USPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nelson Select ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

NELS vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NELS

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NELS c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelson Select ETF (NELS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NELS vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NELSUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.78

+0.56

Просадки

Сравнение просадок NELS и USPX

Максимальная просадка NELS за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELS и USPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NELSUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.30%

-31.21%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.90%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.44%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NELS и USPX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NELSUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

12.39%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

16.21%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

15.94%

-1.14%

Сравнение комиссий NELS и USPX

NELS берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NELS и USPX

NELS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NELS
Nelson Select ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, NELS and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.69% for NELS.

USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for NELS.

They also come from different issuers: Nelson Capital Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.69% for NELS and 0.03% for USPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NELS и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор