Сравнение NELS с DJUN
NELS (Nelson Select ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. NELS is actively managed, while DJUN is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NELS charges 1.69%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности NELS и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NELS показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.72%.
NELS
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NELS и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 9.49% | 2.42% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.72% | 1.90% |
Correlation
The correlation between NELS and DJUN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NELS vs. DJUN — Ранг доходности на риск
NELS
DJUN
Сравнение NELS c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelson Select ETF (NELS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NELS и DJUN
Максимальная просадка NELS за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELS и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NELS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -11.96% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.06% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.59% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NELS и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NELS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 4.98% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 8.51% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 8.05% | +6.75% |
Сравнение комиссий NELS и DJUN
NELS берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELS и DJUN
Ни NELS, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NELS and DJUN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJUN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.69% for NELS.
NELS and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Nelson Capital Management and First Trust. Their fees differ too: 1.69% for NELS and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для NELS и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор