Сравнение NELIX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NELIX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NELIX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, NELIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции NELIX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 9.35% против 5.34% соответственно.
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NELIX и GTAPX
NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
NELIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
NELIX
GTAPX
Сравнение NELIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NELIX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.82 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.64 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.33 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 11.90 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между NELIX и GTAPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и GTAPX
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и GTAPX
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NELIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -30.40% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -4.15% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -12.21% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | -30.40% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -0.90% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.09% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.16% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и GTAPX
Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что NELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NELIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 1.98% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 5.12% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 8.18% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 10.89% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 10.20% | +3.53% |