PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NELIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NELIX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NELIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NELIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		-2.12%11.31%20.55%24.09%-14.94%32.92%-0.79%6.35%-2.36%13.14%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, NELIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

NELIX

1 день
2.33%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-1.00%
1 год
13.87%
3 года*
16.20%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.35%

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Equity Long/Short Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NELIX:
NELIX с IVVNELIX с CLSENELIX с QLEIXNELIX с QAMNXNELIX с BDMIXNELIX с SPYNELIX с VOO
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с NLSIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с WTLS

Сравнение комиссий NELIX и BIVIX

NELIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund

Доходность на риск

NELIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NELIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NELIXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.23

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.52

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.33

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

0.75

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NELIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NELIX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NELIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NELIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.23

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.03

-0.35

Корреляция

Корреляция между NELIX и BIVIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NELIX и BIVIX

Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности BIVIX в 2.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		3.89%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Просадки

Сравнение просадок NELIX и BIVIX

Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NELIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.72%

-18.32%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-13.71%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-17.23%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.81%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-5.75%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

6.01%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NELIX и BIVIX

Текущая волатильность для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) составляет 4.17%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что NELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NELIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.80%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

16.76%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

20.78%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

16.09%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

16.61%

-2.88%