Сравнение NEIMX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.94% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 14.78% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.87% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.32%
LEXCX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и LEXCX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
NEIMX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
NEIMX
LEXCX
Сравнение NEIMX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.80 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.25 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.07 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 3.67 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.80 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.73 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.64 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.53 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и LEXCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и LEXCX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности LEXCX в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.44% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и LEXCX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -50.42% | -42.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -6.22% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -19.75% | -73.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -39.21% | -53.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.05% | -1.28% | -88.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -7.14% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.74% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и LEXCX
Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.54% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.52% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 17.77% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.07% | 16.39% | +559.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.46% | 18.90% | +388.56% |