PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEIMX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEIMX с FDGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEIMX (Neiman Large Cap Value Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NEIMX returned 10.35%/yr vs 14.14%/yr for FDGFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NEIMX charges 1.46%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности NEIMX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEIMX показывает доходность 17.46%, а FDGFX немного ниже – 16.94%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 10.35% против 14.14% соответственно.

NEIMX

1 день
0.14%
1 месяц
3.98%
С начала года
17.46%
6 месяцев
17.48%
1 год
34.72%
3 года*
19.62%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.35%

FDGFX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.42%
С начала года
16.94%
6 месяцев
17.86%
1 год
38.26%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.77%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEIMX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		17.46%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		16.94%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between NEIMX and FDGFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2003 г.

0.87

The correlation between NEIMX and FDGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neiman Large Cap Value Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с JMGIXNEIMX с SCHXNEIMX с QQQNEIMX с AVLVXNEIMX с QRVLXNEIMX с BRLVXNEIMX с PEQSX
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

NEIMX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEIMX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEIMXFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.86

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.83

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.51

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

3.80

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.19

17.07

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEIMX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEIMX на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEIMX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEIMXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.86

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.96

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.74

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.53

-0.50

Просадки

Сравнение просадок NEIMX и FDGFX

Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEIMXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-60.77%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-10.16%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.94%

-21.37%

-71.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-21.37%

-71.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

-41.29%

-51.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.97%

-0.56%

-88.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-7.52%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.26%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NEIMX и FDGFX

Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 2.65%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEIMXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.08%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

10.58%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

13.49%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

576.30%

16.59%

+559.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

407.62%

19.21%

+388.41%

Сравнение комиссий NEIMX и FDGFX

NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEIMX и FDGFX

Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FDGFX в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.16%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.65%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Часто задаваемые вопросы

NEIMX and FDGFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (4.08%) compared to NEIMX (2.65%). In terms of maximum drawdown, NEIMX dropped -92.94% vs FDGFX's -60.77%.

NEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEIMX и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор