Сравнение NEIMX с CSVZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и CSVZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и CSVZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 3.55% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 0.27% | 27.92% | 12.82% | 5.78% | -0.84% | 26.61% | 6.43% | 26.89% | -12.12% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у CSVZX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям CSVZX по среднегодовой доходности: 9.03% против 12.42% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.03%
CSVZX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и CSVZX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CSVZX в 0.60%.
Доходность на риск
NEIMX vs. CSVZX — Ранг доходности на риск
NEIMX
CSVZX
Сравнение NEIMX c CSVZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | CSVZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.52 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.05 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.92 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 8.25 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | CSVZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.69 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.67 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и CSVZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и CSVZX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CSVZX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.73% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 8.29% | 8.31% | 3.54% | 3.67% | 1.56% | 5.89% | 7.41% | 6.92% | 4.95% | 3.73% | 6.95% | 4.61% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и CSVZX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки CSVZX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и CSVZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | CSVZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -41.46% | -51.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -12.39% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -18.36% | -74.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -41.46% | -51.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.28% | -9.00% | -81.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -4.79% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.88% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и CSVZX
Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 3.41%, в то время как у Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSVZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | CSVZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.74% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.04% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 16.95% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 15.88% | +560.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 18.69% | +388.93% |