PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEHI с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEHI и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEHI и AGNC


2026 (YTD)2025
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF
-26.13%-3.02%
AGNC
AGNC Investment Corp.
-3.40%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, NEHI показывает доходность -26.13%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -3.40%.


NEHI

1 день
1.12%
1 месяц
4.55%
С начала года
-26.13%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Ethereum High Income ETF

AGNC Investment Corp.

Доходность на риск

NEHI vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEHI

AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEHI c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NEHI vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEHIAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.98

0.42

-1.40

Корреляция

Корреляция между NEHI и AGNC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEHI и AGNC

Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что сопоставимо с доходностью AGNC в 14.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF
14.42%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.
14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок NEHI и AGNC

Максимальная просадка NEHI за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и AGNC.


Загрузка...

Показатели просадок


NEHIAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-54.56%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.93%

-14.91%

-19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-13.60%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NEHI и AGNC


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEHIAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.41%

22.88%

+43.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.41%

25.71%

+40.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.41%

25.31%

+41.10%