PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEHI с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEHI с AGNC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while AGNC (AGNC Investment Corp.) is a stock. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEHI и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEHI показывает доходность -43.71%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 0.27%.

NEHI

1 день
-10.96%
1 месяц
-30.98%
С начала года
-43.71%
6 месяцев
-43.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGNC

1 день
-1.17%
1 месяц
-4.66%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.35%
1 год
29.44%
3 года*
17.90%
5 лет*
1.55%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEHI и AGNC

2026 (YTD)2025
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF		-43.71%-3.02%
AGNC
AGNC Investment Corp.		0.27%3.64%

Correlation

The correlation between NEHI and AGNC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Ethereum High Income ETF

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с NEHI:
NEHI с BTCINEHI с ETHANEHI с YETHNEHI с SLJYNEHI с IWMINEHI с ETH-USDNEHI с ETTY
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

NEHI vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEHI
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEHI c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NEHI vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEHIAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.20

0.43

-1.62

Просадки

Сравнение просадок NEHI и AGNC

Максимальная просадка NEHI за все время составила -49.66%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEHIAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.66%

-54.56%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.66%

-11.67%

-37.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.43%

-13.56%

-11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NEHI и AGNC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEHIAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.91%

19.35%

+39.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

25.81%

+33.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.91%

25.38%

+33.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEHI и AGNC

Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.76%, что больше доходности AGNC в 14.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.16%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF		27.76%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEHI and AGNC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEHI и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор