PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEGG с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEGG с STRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEGG (Newegg Commerce, Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. NEGG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NEGG returned -23.00%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEGG и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEGG показывает доходность -63.49%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции NEGG уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: -23.00% против 67.37% соответственно.

NEGG

1 день
-0.43%
1 месяц
-16.72%
С начала года
-63.49%
6 месяцев
-70.11%
1 год
97.97%
3 года*
-9.01%
5 лет*
-38.30%
10 лет*
-23.00%

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
-3.38%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
323.17%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEGG и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEGG
Newegg Commerce, Inc.		-63.49%540.26%-68.54%-3.82%-87.37%149.88%52.57%-70.00%-35.23%16.67%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between NEGG and STRL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2010 г.

0.09

Over the past year, NEGG and STRL have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

NEGG:

-$1.16

STRL:

$11.19

Коэффициент P/S

NEGG:

0.28

STRL:

9.22

Общая выручка (12 мес.)

NEGG:

$1.31B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEGG:

$148.16M

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

NEGG:

-$19.73M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newegg Commerce, Inc.

Sterling Infrastructure, Inc.

Часто сравнивают с NEGG:
NEGG с FOOD.TONEGG с ABVXNEGG с SCHGNEGG с MUNEGG с IONQNEGG с VOOGNEGG с APLD
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с CARRSTRL с GVASTRL с VRT

Доходность на риск

NEGG vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEGG
Ранг доходности на риск NEGG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEGG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEGG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEGG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEGG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEGG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEGG c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEGGSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
3.92

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
4.04

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

10.41

-9.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

28.52

-27.18

NEGG vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEGG на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEGG и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEGG и STRL

Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEGGSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-92.51%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.90%

-31.02%

-55.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.28%

-47.67%

-42.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.74%

-47.67%

-52.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-59.60%

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.08%

-13.56%

-85.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.54%

-46.29%

-39.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.06%

11.30%

+46.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NEGG и STRL

Текущая волатильность для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) составляет 22.82%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что NEGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEGGSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.82%

27.60%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.39%

65.26%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

182.18%

82.41%

+99.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.40%

57.29%

+95.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.24%

53.58%

+91.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEGG и STRL

Ни NEGG, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEGG и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newegg Commerce, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
347.84M
825.68M
(NEGG) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEGG and STRL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (27.60%) compared to NEGG (22.82%). In terms of maximum drawdown, NEGG dropped -99.83% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEGG и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор