Сравнение NEFZX с NWXEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).
NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFZX и NWXEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFZX и NWXEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -1.60% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 0.69% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFZX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции NEFZX уступали акциям NWXEX по среднегодовой доходности: 3.38% против 6.69% соответственно.
NEFZX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.38%
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFZX и NWXEX
NEFZX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NWXEX в 0.99%.
Доходность на риск
NEFZX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск
NEFZX
NWXEX
Сравнение NEFZX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFZX | NWXEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 3.97 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 5.59 | -3.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.17 | -0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.74 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 27.08 | -20.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFZX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.97 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.71 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.52 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.46 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между NEFZX и NWXEX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFZX и NWXEX
Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности NWXEX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.76% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.82% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок NEFZX и NWXEX
Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и NWXEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFZX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -22.97% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -1.20% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -5.60% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -22.97% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.43% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -1.12% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.23% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFZX и NWXEX
Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFZX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.51% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 0.88% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 1.59% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 3.66% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.42% | +0.84% |