PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFZX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFZX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFZX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFZX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		-1.60%8.92%7.05%8.02%-12.82%3.85%1.15%10.84%-3.00%7.22%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, NEFZX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

NEFZX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.89%
3 года*
6.45%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.38%

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Strategic Income Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с NEFZX:
NEFZX с NHINXNEFZX с MGCNEFZX с NWXHXNEFZX с LSIIXNEFZX с GATEXNEFZX с VMSAXNEFZX с GAFYX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий NEFZX и MZLSX

NEFZX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

NEFZX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFZX
Ранг доходности на риск NEFZX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFZX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFZX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFZXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.65

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.75

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.58

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

12.66

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFZX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFZX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFZX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFZXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.65

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

2.16

-1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.67

-0.56

Корреляция

Корреляция между NEFZX и MZLSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFZX и MZLSX

Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		3.76%3.83%5.60%5.37%6.34%2.64%4.20%3.51%4.28%4.06%4.76%10.22%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFZX и MZLSX

Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFZXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-12.66%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-1.61%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-6.09%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.61%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-0.86%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.33%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFZX и MZLSX

Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFZXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.81%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.15%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

1.59%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

1.59%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

2.13%

+3.13%