Сравнение NEFZX с LSGRX
NEFZX (Loomis Sayles Strategic Income Fund) and LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both mutual funds - NEFZX is a Multisector Bonds fund managed by Natixis, while LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFZX returned 3.24%/yr vs 16.45%/yr for LSGRX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NEFZX charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for LSGRX.
Доходность
Сравнение доходности NEFZX и LSGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFZX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NEFZX уступали акциям LSGRX по среднегодовой доходности: 3.24% против 16.45% соответственно.
NEFZX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.24%
LSGRX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам NEFZX и LSGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -0.13% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -0.24% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
Correlation
The correlation between NEFZX and LSGRX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1995 г. | 0.40 |
The correlation between NEFZX and LSGRX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFZX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск
NEFZX
LSGRX
Сравнение NEFZX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFZX | LSGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.89 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 2.66 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFZX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.94 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.45 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок NEFZX и LSGRX
Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и LSGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFZX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -63.63% | +31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -17.83% | +13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | -27.33% | +21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -34.69% | +17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -34.69% | +17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -3.57% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -17.96% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 5.76% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFZX и LSGRX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) составляет 1.69%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFZX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 4.15% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 13.28% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 16.84% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 22.66% | -17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 20.93% | -15.66% |
Сравнение комиссий NEFZX и LSGRX
NEFZX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFZX и LSGRX
Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности LSGRX в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.22% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.96% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
Часто задаваемые вопросы
NEFZX and LSGRX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGRX has higher volatility (4.15%) compared to NEFZX (1.69%). In terms of maximum drawdown, NEFZX dropped -32.07% vs LSGRX's -63.63%.
NEFZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFZX и LSGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор