PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFZX с LSGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFZX с LSGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX).

NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFZX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFZX и LSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		-1.60%8.92%7.05%8.02%-12.82%3.85%1.15%10.84%-3.00%7.22%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%

Доходность по периодам

С начала года, NEFZX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции NEFZX уступали акциям LSGRX по среднегодовой доходности: 3.38% против 15.41% соответственно.

NEFZX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.89%
3 года*
6.45%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.38%

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Strategic Income Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с NEFZX:
NEFZX с NHINXNEFZX с MGCNEFZX с NWXHXNEFZX с LSIIXNEFZX с GATEXNEFZX с VMSAXNEFZX с GAFYX
Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX

Сравнение комиссий NEFZX и LSGRX

NEFZX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.

NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

NEFZX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFZX
Ранг доходности на риск NEFZX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFZX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFZX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFZXLSGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.59

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.06

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.12

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

-0.36

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFZX vs. LSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFZX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа LSGRX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFZX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFZXLSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.59

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.43

+0.69

Корреляция

Корреляция между NEFZX и LSGRX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFZX и LSGRX

Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности LSGRX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		3.76%3.83%5.60%5.37%6.34%2.64%4.20%3.51%4.28%4.06%4.76%10.22%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%

Просадки

Сравнение просадок NEFZX и LSGRX

Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и LSGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFZXLSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-63.63%

+31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-17.83%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-34.69%

+17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

-34.69%

+17.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-14.57%

+11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-18.01%

+14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

7.83%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFZX и LSGRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) составляет 2.05%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFZXLSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

6.43%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

12.95%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

25.34%

-20.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

22.61%

-17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

20.87%

-15.61%