PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFZX с FNIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFZX с FNIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEFZX (Loomis Sayles Strategic Income Fund) and FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) are both mutual funds - NEFZX is a Multisector Bonds fund managed by Natixis, while FNIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, NEFZX returned 3.20%/yr vs 16.41%/yr for FNIAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NEFZX charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for FNIAX.

Доходность

Сравнение доходности NEFZX и FNIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFZX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FNIAX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции NEFZX уступали акциям FNIAX по среднегодовой доходности: 3.20% против 16.41% соответственно.

NEFZX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.46%
1 год
4.83%
3 года*
7.29%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.20%

FNIAX

1 день
1.33%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.89%
6 месяцев
13.48%
1 год
28.62%
3 года*
27.60%
5 лет*
15.27%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFZX и FNIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		-0.46%8.92%7.05%8.02%-12.82%3.85%1.15%10.84%-3.00%7.22%
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		10.89%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-4.67%28.07%

Correlation

The correlation between NEFZX and FNIAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.50

The correlation between NEFZX and FNIAX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Strategic Income Fund

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Часто сравнивают с NEFZX:
NEFZX с NHINXNEFZX с MGCNEFZX с NWXHXNEFZX с GTEYXNEFZX с NEFRXNEFZX с NEFSXNEFZX с LSIIX
Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FCNTXFNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQ

Доходность на риск

NEFZX vs. FNIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFZX
Ранг доходности на риск NEFZX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFZX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFZX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFZX c FNIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFZXFNIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.08

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.86

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.85

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

12.63

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFZX vs. FNIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFZX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FNIAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFZX и FNIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFZXFNIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.08

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.64

+0.48

Просадки

Сравнение просадок NEFZX и FNIAX

Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FNIAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и FNIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFZXFNIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-49.69%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-10.41%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-20.61%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-31.98%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

-31.98%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

0.00%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.23%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.34%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFZX и FNIAX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFZXFNIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.71%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

10.84%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

14.22%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

19.05%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

19.29%

-14.02%

Сравнение комиссий NEFZX и FNIAX

NEFZX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNIAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFZX и FNIAX

Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FNIAX в 8.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		8.43%8.96%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		3.97%3.83%5.60%5.37%6.34%2.64%4.20%3.51%4.28%4.06%4.76%10.22%

Часто задаваемые вопросы

NEFZX and FNIAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNIAX has higher volatility (3.71%) compared to NEFZX (1.68%). In terms of maximum drawdown, NEFZX dropped -32.07% vs FNIAX's -49.69%.

FNIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFZX и FNIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор