Сравнение NEFZX с BRW
NEFZX (Loomis Sayles Strategic Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, NEFZX returned 1.89%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NEFZX charges 0.95%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности NEFZX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFZX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
NEFZX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.92%
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEFZX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -0.16% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 2.45% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between NEFZX and BRW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFZX vs. BRW — Ранг доходности на риск
NEFZX
BRW
Сравнение NEFZX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEFZX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.22 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.37 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEFZX и BRW
Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFZX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -17.74% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -17.74% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | -17.74% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -17.74% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -8.23% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.06% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 10.44% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFZX и BRW
Текущая волатильность для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) составляет 1.19%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFZX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.37% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 8.42% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 13.46% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 12.95% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 12.87% | -7.66% |
Сравнение комиссий NEFZX и BRW
NEFZX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFZX и BRW
Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 4.03% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
Часто задаваемые вопросы
NEFZX and BRW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to NEFZX (1.19%). In terms of maximum drawdown, NEFZX dropped -32.07% vs BRW's -17.74%.
NEFZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFZX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор