PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с NEFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFSX с NEFOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) and NEFOX (Natixis Funds Trust II Oakmark Fund) are both mutual funds - NEFSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while NEFOX is a Large Cap Value Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFSX returned 14.94%/yr vs 13.22%/yr for NEFOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NEFSX charges 1.14%/yr vs 1.05%/yr for NEFOX.

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и NEFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у NEFOX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции NEFOX по среднегодовой доходности: 14.94% против 13.22% соответственно.

NEFSX

1 день
-1.23%
1 месяц
0.97%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.41%
1 год
12.96%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.50%
10 лет*
14.94%

NEFOX

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
0.48%
1 год
10.68%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.14%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFSX и NEFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-0.44%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		-2.06%14.77%15.71%30.96%-13.02%33.94%13.08%26.76%-13.01%20.76%

Correlation

The correlation between NEFSX and NEFOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1994 г.

0.90

The correlation between NEFSX and NEFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с SPGPNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHX
Часто сравнивают с NEFOX:
NEFOX с OAKMXNEFOX с PEYAXNEFOX с LSFYXNEFOX с DGRONEFOX с NEFHXNEFOX с LSIIXNEFOX с LSGRX

Доходность на риск

NEFSX vs. NEFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NEFOX
Ранг доходности на риск NEFOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFOX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c NEFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXNEFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.91

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.41

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.76

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

4.48

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. NEFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа NEFOX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и NEFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXNEFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.91

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и NEFOX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что меньше максимальной просадки NEFOX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и NEFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFSXNEFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-62.35%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-7.07%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-17.25%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-23.56%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-41.01%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.66%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-12.49%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.57%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и NEFOX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) имеют волатильность 3.14% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFSXNEFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.28%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.27%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

13.74%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

19.23%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

20.85%

-1.14%

Сравнение комиссий NEFSX и NEFOX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NEFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и NEFOX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности NEFOX в 10.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		10.36%7.14%6.85%3.62%17.00%7.02%9.21%9.34%10.83%4.19%3.66%4.01%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		9.35%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Часто задаваемые вопросы

NEFSX and NEFOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFOX has higher volatility (3.28%) compared to NEFSX (3.14%). In terms of maximum drawdown, NEFSX dropped -55.83% vs NEFOX's -62.35%.

NEFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFSX и NEFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор