Сравнение NEFSX с NEFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и NEFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и NEFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -2.41% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у NEFOX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции NEFOX по среднегодовой доходности: 14.49% против 13.46% соответственно.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
NEFOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и NEFOX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NEFOX в 1.05%.
Доходность на риск
NEFSX vs. NEFOX — Ранг доходности на риск
NEFSX
NEFOX
Сравнение NEFSX c NEFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | NEFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.62 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 1.32 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и NEFOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и NEFOX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности NEFOX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 7.32% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и NEFOX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что меньше максимальной просадки NEFOX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и NEFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -62.35% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.32% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -23.56% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -41.01% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -5.00% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -12.52% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.74% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и NEFOX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.46% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 10.53% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 20.90% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 19.28% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 20.88% | -1.16% |