PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с LSFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с LSFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. LSFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и LSFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и LSFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund		-1.03%4.80%8.60%9.78%-5.52%4.88%1.47%5.43%0.40%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у LSFYX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции LSFYX по среднегодовой доходности: 14.49% против 4.36% соответственно.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

LSFYX

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.51%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP
Часто сравнивают с LSFYX:
LSFYX с VVRLSFYX с FFRSXLSFYX с DFLYXLSFYX с DFRTXLSFYX с FLYRXLSFYX с NEFOXLSFYX с GATEX

Сравнение комиссий NEFSX и LSFYX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LSFYX в 0.80%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund

Доходность на риск

NEFSX vs. LSFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LSFYX
Ранг доходности на риск LSFYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFYX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c LSFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXLSFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.13

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.66

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.17

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

4.74

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. LSFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа LSFYX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и LSFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXLSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.33

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.28

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.51

-0.92

Корреляция

Корреляция между NEFSX и LSFYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и LSFYX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности LSFYX в 6.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund		6.63%7.09%9.23%6.81%5.17%3.87%5.18%6.46%6.07%5.67%5.89%6.23%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и LSFYX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки LSFYX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и LSFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXLSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-20.67%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-2.35%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-7.60%

-22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-20.67%

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-1.19%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-1.15%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

0.73%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и LSFYX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXLSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.88%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

2.06%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

3.67%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

2.96%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

3.48%

+16.24%