PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSFYX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSFYX с FLYRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LSFYX (Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund) and FLYRX (Pioneer Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, LSFYX returned 4.14%/yr vs 3.95%/yr for FLYRX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSFYX charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for FLYRX.

Доходность

Сравнение доходности LSFYX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSFYX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSFYX имеют среднегодовую доходность 4.14%, а акции FLYRX немного отстают с 3.95%.

LSFYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
4.14%

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.00%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.00%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSFYX и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund		1.31%4.80%8.60%9.78%-5.52%4.88%1.47%5.43%0.40%5.06%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		1.75%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Correlation

The correlation between LSFYX and FLYRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г.

0.51

The correlation between LSFYX and FLYRX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с LSFYX:
LSFYX с VVRLSFYX с DFLYXLSFYX с NEFOXLSFYX с SPFLXLSFYX с DFRTXLSFYX с FFRSXLSFYX с GATEX
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с NFIAXFLYRX с GIFIXFLYRX с JFIIXFLYRX с CAPIXFLYRX с ARTUXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX

Доходность на риск

LSFYX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSFYX
Ранг доходности на риск LSFYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSFYX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSFYXFLYRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.03

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.61

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.72

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.34

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

15.78

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSFYX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSFYX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLYRX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSFYX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSFYXFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

1.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

1.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.05

+0.49

Просадки

Сравнение просадок LSFYX и FLYRX

Максимальная просадка LSFYX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSFYX и FLYRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSFYXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-30.67%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-0.94%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-2.05%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-6.61%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

-19.05%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-1.99%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.32%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LSFYX и FLYRX

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что LSFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSFYXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.68%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.73%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

2.47%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

2.68%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

3.58%

-0.09%

Сравнение комиссий LSFYX и FLYRX

LSFYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLYRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSFYX и FLYRX

Дивидендная доходность LSFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что сопоставимо с доходностью FLYRX в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		7.27%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund		7.27%7.09%9.23%6.81%5.17%3.87%5.18%6.46%6.07%5.67%5.89%6.23%

Часто задаваемые вопросы

LSFYX and FLYRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSFYX has higher volatility (0.74%) compared to FLYRX (0.68%). In terms of maximum drawdown, LSFYX dropped -20.67% vs FLYRX's -30.67%.

FLYRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSFYX и FLYRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор