PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

The investment seeks a high level of current income. The fund normally invests at least 80% of its net assets in a combination of adjustable floating rate loans and other floating rate debt instruments issued by U.S. and non-U.S. corporations or other business entities and fixed-income securities, including derivatives that reference the returns of these instruments. It may invest in Senior Loans directly as an original lender or by assignment from a lender, or it may invest indirectly through participation agreements, interests in collateralized loan obligations ("CLOs") and derivatives that reference such instruments. The fund is non-diversified.

ISIN
US63872T5544
CUSIP
63872T554
Эмитент
Natixis
Дата выпуска
29 сент. 2011 г.
Категория
Bank Loan
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LSFYX:
LSFYX с VVRLSFYX с DFLYXLSFYX с NEFOXLSFYX с DFRTXLSFYX с GATEXLSFYX с FFRSXLSFYX с FLYRXLSFYX с NEFSXLSFYX с NEFRXLSFYX с CFOIX

Доходность

График доходности LSFYX

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции LSFYX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSFYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,215.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) показал доход в 0.92% с начала года и 3.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSFYX составила 4.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund

1 день
-0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.59%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.97%
10 лет*
4.10%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.14%
1 год
20.77%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность LSFYX по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LSFYX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.16%-1.06%0.53%1.30%0.50%-0.51%0.92%
20250.74%0.08%-0.49%-0.24%2.14%0.00%0.99%0.48%0.09%0.10%0.23%0.61%4.80%
20240.78%0.74%0.91%0.37%0.76%-0.36%0.65%0.60%0.70%0.93%1.12%1.09%8.60%
20232.98%0.33%-0.44%0.37%-0.32%2.42%1.49%0.48%0.40%-1.09%1.25%1.58%9.78%
20220.22%-0.60%-0.11%-0.24%-2.90%-3.05%0.97%1.67%-2.76%0.03%1.16%0.09%-5.52%
20211.03%0.63%0.09%0.51%0.54%0.31%0.07%0.43%0.42%0.22%-0.25%0.77%4.88%

Метрики бенчмарка

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.05, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2011.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.20%) than losses (15.02%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.89%
Бета
0.05
R²
0.09
Участие в росте
20.20%
Участие в снижении
15.02%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия LSFYX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

LSFYX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск LSFYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFYX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSFYXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.67

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.29

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.29

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

10.09

-0.52

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.57$0.57$0.76$0.56$0.42$0.35$0.46$0.60$0.57$0.56$0.59$0.59

Дивидендный доход

7.29%7.09%9.23%6.81%5.17%3.87%5.18%6.46%6.07%5.67%5.89%6.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.25
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.08$0.57
2024$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.16$0.76
2023$0.06$0.06$0.06$0.00$0.06$0.07$0.06$0.00$0.06$0.00$0.06$0.07$0.56
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.42
2021$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.67%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-20.67%март 2020 г.
1mo 20d8mo 20d
10mo 10dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-7.60%окт. 2022 г.
8mo 22d8mo 28d
1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г.
Откат 2016 года2016
-7.52%февр. 2016 г.
6mo 24d3mo 20d
10mo 14dиюль 2015 г. - май 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-3.33%дек. 2018 г.
2mo 5d3mo 12d
5mo 17dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-2.95%апр. 2025 г.
1mo 8d1mo 1d
2mo 9dмарт 2025 г. - май 2025 г.

Показатели просадок

LSFYXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-56.78%

+36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-9.10%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-18.90%

+15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-25.43%

+17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

-33.92%

+13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-3.32%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-10.71%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.06%

-1.63%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с LSFYX

Добавьте Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с LSFYX