PortfoliosLab logo
Сравнение LSFYX с VVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LSFYX и VVR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности LSFYX и VVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.99%
-3.82%
LSFYX
VVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSFYX:

3.01

VVR:

0.56

Коэф-т Сортино

LSFYX:

8.82

VVR:

0.83

Коэф-т Омега

LSFYX:

3.04

VVR:

1.11

Коэф-т Кальмара

LSFYX:

9.53

VVR:

0.69

Коэф-т Мартина

LSFYX:

44.23

VVR:

1.67

Индекс Язвы

LSFYX:

0.18%

VVR:

4.42%

Дневная вол-ть

LSFYX:

2.70%

VVR:

13.25%

Макс. просадка

LSFYX:

-20.67%

VVR:

-73.78%

Текущая просадка

LSFYX:

-0.19%

VVR:

-6.13%

Доходность по периодам

С начала года, LSFYX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции LSFYX уступали акциям VVR по среднегодовой доходности: 4.25% против 7.28% соответственно.


LSFYX

С начала года

0.12%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

3.99%

1 год

8.12%

5 лет

4.24%

10 лет

4.25%

VVR

С начала года

-0.25%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-3.82%

1 год

8.43%

5 лет

8.72%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSFYX и VVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSFYX
Ранг риск-скорректированной доходности LSFYX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSFYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VVR
Ранг риск-скорректированной доходности VVR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSFYX c VVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LSFYX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.010.56
Коэффициент Сортино LSFYX, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.008.820.83
Коэффициент Омега LSFYX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.503.041.11
Коэффициент Кальмара LSFYX, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.530.69
Коэффициент Мартина LSFYX, с текущим значением в 44.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0044.231.67
LSFYX
VVR

Показатель коэффициента Шарпа LSFYX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа VVR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSFYX и VVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.01
0.56
LSFYX
VVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSFYX и VVR

Дивидендная доходность LSFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности VVR в 13.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund
8.67%8.68%9.11%6.10%3.87%5.16%6.47%6.07%5.70%5.89%6.23%6.37%
VVR
Invesco Senior Income Trust
13.10%13.06%11.54%11.46%7.23%6.71%6.22%6.83%6.08%6.49%7.97%7.11%

Просадки

Сравнение просадок LSFYX и VVR

Максимальная просадка LSFYX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки VVR в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSFYX и VVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.19%
-6.13%
LSFYX
VVR

Волатильность

Сравнение волатильности LSFYX и VVR

Текущая волатильность для Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) составляет 0.31%, в то время как у Invesco Senior Income Trust (VVR) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что LSFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.31%
4.14%
LSFYX
VVR