PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с GATEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с GATEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Gateway Fund (GATEX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и GATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Gateway Fund (GATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и GATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
GATEX
Gateway Fund		-3.07%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у GATEX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции GATEX по среднегодовой доходности: 14.49% против 6.13% соответственно.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

GATEX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.69%
1 год
9.62%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Gateway Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP
Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIX

Сравнение комиссий NEFSX и GATEX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GATEX в 0.93%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
GATEX
Gateway Fund

Доходность на риск

NEFSX vs. GATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c GATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXGATEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.60

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.38

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

1.46

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. GATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GATEX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и GATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXGATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.07

Корреляция

Корреляция между NEFSX и GATEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и GATEX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности GATEX в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
GATEX
Gateway Fund		0.19%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и GATEX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и GATEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXGATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-29.74%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-7.03%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-16.39%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-16.39%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-4.38%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-3.91%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.03%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и GATEX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Gateway Fund (GATEX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXGATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.91%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

5.83%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

12.46%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

9.56%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

8.88%

+10.84%