PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFRX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции NEFRX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.52% соответственно.

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий NEFRX и TGLMX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

NEFRX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.60

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.71

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

5.02

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.40

+0.33

Корреляция

Корреляция между NEFRX и TGLMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и TGLMX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и TGLMX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFRXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-22.26%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.28%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-22.17%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-22.26%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.63%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.80%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.12%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и TGLMX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.52%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFRXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.77%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.89%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

5.01%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

7.03%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.57%

-0.55%