Сравнение NEFRX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFRX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFRX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.38% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFRX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции NEFRX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.39% соответственно.
NEFRX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.28%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFRX и PGSIX
NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
NEFRX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
NEFRX
PGSIX
Сравнение NEFRX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFRX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.64 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.84 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.63 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFRX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NEFRX и PGSIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFRX и PGSIX
Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок NEFRX и PGSIX
Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFRX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -22.28% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -3.85% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -21.57% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | -22.28% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.49% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -2.62% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.26% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFRX и PGSIX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.52%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFRX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.96% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 3.45% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 5.95% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 6.96% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 5.91% | -0.89% |